Как настроить торгового робота

AndreySitaev 16 ноября в Алгоритмы оптимизации торгового робота: эффективный способ наторговать миллион задним числом Алгоритмы Я прочитал авторитетную книгу о торговых стратегиях и написал своего торгового робота.

Похожие публикации

К моему удивлению, робот не приносит миллионов, даже торгуя виртуально. Так как параметров настройки у робота достаточно, перебрать все их возможные комбинации в поисках лучшей, слишком затратная по времени задача. В свое время, решая задачу оптимизации, я не нашел обоснованного выбора алгоритма поиска квазиоптимального вектора параметров торгового робота.

как настроить торгового робота

Потому решил самостоятельно сравнить несколько алгоритмов… Краткая постановка задачи оптимизации Имеем торговый алгоритм. Входные данные — история цен часового интервала за 1 год наблюдений.

Выходные данные — P — прибыль либо убыток, скалярная величина. Каждому из параметров мы задаем диапазон и фиксированный шаг изменения, всего по 20 значений для каждого из параметров. Для большинства торговых алгоритмов, однако, требуется на несколько порядков больше времени для проведения одного теста.

Что приводит нас к задаче поиска квазиоптимального вектора параметров без необходимости перебора всего множества возможных их сочетаний.

К примеру, сам я убежден, что любые мои попытки извлечь из эффективного рынка читай из любого прозрачного и ликвидного рынка прибыль путем спекуляций, неважно, дискреционных или полностью автоматизированных, априори обречены на поражение.

как настроить торгового робота

Если, разве что, не допустить фактор случайного везения. Тем не менее, трейдинг, и, в частности, алго ритмический трейдинг — популярное хобби для многих.

Рассчитать стоимость обучения Торговля на фондовом рынке привлекает многих. Оно и понятно.

Для простоты примем, что робот всегда торгует одной тройской унцией. К примеру, на момент покупки, стоимость тройской унции золота составляла На момент последующей продажи закрытии сделки цена выросла до Прибыль по этой сделке составила 4 USD.

С входными данными для робота мы определились — это, собственно, временной ряд цен котировок золота. Если вы скажете, что мой пример слишком простой, не жизненный — могу вас уверить: большая часть роботов, обращающихся на рынке да и собственно трейдеров тоже в своей торговле руководствуются одной лишь статистикой цен на товар, которым торгуют.

В любом случае, в задаче параметрической оптимизации торговой стратегии, нет принципиального различия между роботом, торгующего на основании вектора цен и роботом, обращающемуся к терабайтному массиву разносортной рыночной аналитики.

Главное, что оба этих робота могут должны уметь быть протестированы на исторических данных. Алгоритмы должны быть детерминированы: то есть, на одних и тех же входных данных модельное время, при необходимости, мы тоже можем принять за параметрторговый робот должен показывать один и тот же результат. Более подробно о торговом роботе можно почитать в следующем спойлере: алгоритм торговли робота Черная толстая кривая на графике — часовые измерения цены XAUUSD.

Две тонкие ломаные линии, красная и синяя — усредненные значения цены с как настроить торгового робота усреднения 5 и 10 соответственно. Иначе говоря, скользящие средние Moving Average, MA с периодами 5, Например, для того, чтобы рассчитать ординату последней правой точки красной кривой, я взял среднее из последних 5 значений цены. На рисунке выше робот совершит 5 сделок: 3 продажи в отметках времени 7, 31 и 50 и две покупки отметки 16 и Роботу разрешено открывать неограниченное количество сделок.

Например, в как настроить торгового робота момент робот может располагать несколькими незавершенными покупками и продажами одновременно. Правило закрытия сделки Робот как настроить торгового робота сделку, как только: прибыль по сделке превышает указанное в процентах пороговое значение — TakeProfit, либо убыток по сделке, в процентах, превышает соответствующее значение — StopLoss. Предположим, StopLoss равен 0.

Как только цена золота вырастет до значения Да, робот предельно прост. Быстрый поиск квазиоптимального набора входных параметров На примере нашего простого робота видно, что полный перебор всех возможных векторов параметров настройки робота слишком затратен даже для 4-х варьируемых параметров.

Простой торговый робот

Очевидная альтернатива полному как настроить торгового робота — выбор векторов параметров по определенной стратегии. Рассматриваем лишь часть всех возможных комбинаций в поисках лучшей, в которой ЦФ приближается к наивысшему либо наименьшему, в зависимости от того, какую ЦФ мы выбрали и какого результата мы добиваемся значению.

Мы рассмотрим три алгоритма поиска квазиоптимального значения ЦФ. Для каждого алгоритма установим ограничение в 40 тестов из возможных комбинаций.

как настроить торгового робота

Метод Монте-Карло или случайный выбор M некоррелированных векторов из числа возможного количества наборов, равного N. Метод, вероятно, самый простой из возможных.

Будем использовать его как отправную точку для последующего сравнения с остальными методами оптимизации. Все остальные параметры фиксированы и не подвергаются оптимизации.

Урок № 4 Обзор настроек торгового робота

ЦФ прибыль достигает максимума 0. Чтобы гарантированно найти максимальное значение прибыли, нам потребуется провести 20 итераций тестирования. Альтернатива — провести меньшее количество испытаний торгового робота со случайно выбранным значением параметра M на интервале [9, 20]. Оптимизация одного из четырех параметров нашего торгового робота, при фиксированных значениях остальных параметров, не позволяет нам увидеть всей картины.

Возможно, максимум ЦФ, равный 0.

Как установить торгового робота | Азбука трейдера

Вот так изменяется зависимость прибыли от как настроить торгового робота скользящей средней при различных значениях параметра TakeProfit на интервале [0. Метод Монте-Карло: оптимизация двух параметров Зависимость прибыли торгового робота от двух параметров графически можно изобразить в виде поверхности: По двум осям отложены значения параметров T TakeProfit и M период скользящей среднейтретья ось — значение прибыли. Проведя 1 итераций поиска максимума ЦФ на исходных данных из примера выше, я получил следующую статистику: среднее значение максимума ЦФ, найденное в ходе 1 итераций оптимизации 40 случайных векторов параметров [M, T] из возможных комбинацийсоставило 0.

как настроить торгового робота

Очевидно, в сравнении методов параметрической оптимизации бинарных опционов платформы роботов одна выборка — не показатель. Но пока достаточно и этой оценки. Переходим к следующему методу — метод градиентного спуска. Метод градиентного спуска Формально, как следует из названия, метод применяется для поиска минимума ЦФ.

Согласно методу, мы выбираем стартовый точку с координатами [x0, y0, z0, …]. На примере оптимизации одного параметра это может быть случайно выбранная точка: с координатами [5] и значением ЦФ, равным Далее следуют три простых шага: проверить значения ЦФ в окрестностях текущей позиции доходность на опционах переместиться в точку с как настроить торгового робота значением ЦФ если такая отсутствует, локальный экстремум найден, алгоритм завершен Для оптимизации ЦФ как функции от двух параметров применяем все тот же алгоритм.

как настроить торгового робота

Если раньше как настроить торгового робота вычисляли ЦФ в двух соседних точкахтеперь мы проверяем 4 точки: Метод, определенно, хорош, когда у ЦФ на тестируем пространстве всего один экстремум.

Важная информация