Расчеты по опционам, Лекция 8. Расчет премии опциона методом Монте-Карло

расчеты по опционам

Как устроены опционы и что они из себя представляют

Павел Тенсин эксперт БКС Экспресс Улыбка волатильности состоит из вмененных волатильностей по каждому страйкукоторые рассчитываются по формуле Блэка-Шоулза, включающей в себя ряд переменных: текущая цена базового актива фьючерсацена опциона, страйк, время до экспирации опциона и др.

Таким образом, если цена фьючерса вырастет, то изменится сам вид улыбки волатильности в соответствии с достаточно сложной формулой Блэка-Шоулза текущий график улыбки будет недействителен.

ucoz и заработать деньги

При этом новая улыбка будет также зависеть от того, как изменились и другие переменные формулы. Отвечая на Ваш вопрос, невозможно однозначно сказать, упадет ли вмененная волатильность. Для этого, помимо снизившейся цены фьючерса, необходимо как минимум знать будущую рыночную цену опциона. Отметим, что текущая цена базового актива расчеты по опционам обычно находится вблизи, но не обязательно точно в точке страйка с наименьшей волатильностью.

Доска rosaktivy.ru забрать прибыль?

В первую очередь, необходимо сказать, что рыночная цена опциона формируется покупателями и продавцами. То есть сказать точно, упадет или вырастет цена при одном конкретном условии не представляется возможным. Если мы говорим о теоретической зависимости, то для определения влияния волатильности на теор. Дело в том, что волатильность в улыбке рассчитывается путем подставления в формулу Блэка-Шоулза цены фьючерса и других параметров.

учимся зарабатывать деньги

То есть вмененная волатильность — уже производная величина от рыночных бинарный робот биномо и ее некорректно использовать в формуле с теоретическими значениями. Снижение же исторической волатильности, безусловно, приведет к снижению теоретической расчеты по опционам опциона. Это объясняется тем, что при снижении волатильности достижение ценой фьючерса страйка к моменту экспирации опциона становится менее вероятным.

опционов это

На срочном рынке ммвб есть опционы колл и пут на индекс МБ. Можно ли хеджировать ими открытые позиции.

трендовые торговые системы бинарных опционов

Если да, то Прошу обрисовать схему такого хеджирования, примерную цену за контракт и вообще какие тут подводные камни. Заранее спасибо

Важная информация